afhow.win

Hoe om te gebruik CAPM om `n korrelasie koëffisiënt bereken

Beta en korrelasie het `n stywe lineêre verwantskap. Jy kan die korrelasie met die Beta van die Capital Asset Pricing Model (CAPM) en die standaardafwykings van jou twee stelle data op te los. Die CAPM meet die koste van ekwiteit van `n maatskappy en die datastelle sluit die algehele indeks asook die individuele sekuriteit wat jy meet.

Kyk na die CAPM vir `n spesifieke voorraad. Die formule is die koste van ekwiteit is gelyk aan die risiko-vrye opbrengskoers plus die beta vermenigvuldig met die risikopremie.
EG = Rf + B (Rp)
Los op vir die Beta gebaseer op die insette of aannames:
Ons kan aanvaar die volgende formule:
10% = 4% + B (12%)
Beta = 0,5
Gebruik een afleiding vir Beta wat gelyk is aan die korrelasiekoëffisiënt keer die standaard afwyking van die voorraad gedeel deur die standaardafwyking van die indeks is.
B = CC X (S1 / S2)
Los op vir die koëffisiënt Korrelasie deur die inbring van Beta en standaardafwyking figure.
.5 = CC X (0,25 / 0,2)
CC = 0,4