Hoe om te gebruik Geïmpliseerde Volatiliteit om te voorspel Stock Prys

Geïmpliseerde wisselvalligheid word bereken uit die opsie pryse van `n voorraad of voorraad indeks. Historiese wisselvalligheid beskryf hoeveel `n aandeelprys het gewissel in die verlede, en geïmpliseer wisselvalligheid is `n meting van hoeveel opsie handelaars glo die aandeelprys sal verander in die toekoms. Opsie handelaars gebruik die vlak van wisselvalligheid te bepaal beter of dit aan opsiekontrakte te koop of te verkoop. Vir voorraad handelaars, veranderinge in die vlak van wisselvalligheid bied aanwysers van die toekomstige rigting van aandeelpryse.

Vind `n bron vir geïmpliseerde wisselvalligheid inligting. Jou aanlyn makelaars rekening historiese en geïmpliseer wisselvalligheid syfers voorsiening te maak vir enige voorraad met opsies handel teen die aandeelprys. Nog `n wisselvalligheid produk is die Chicago Board Options Exchange Volatiliteit Index, algemeen bekend staan as die VIX. Die VIX kan maklik gebring en wat gebruik word om te voorspel draaipunte in die algehele mark.
Vergelyk die huidige vlak van geïmpliseer wisselvalligheid met die historiese wisselvalligheid vir `n individu voorraad. Vir die VIX, vergelyk die huidige vlak van die gemiddelde van die afgelope ses maande tot `n jaar. Jy wil om te bepaal of die huidige vlak van geïmpliseer wisselvalligheid is bo of onder historiese vlakke en die grootte van die vertrek van die norm.
Gebruik die geïmpliseer wisselvalligheid afwykings as seine vir toekomstige aandeelprys aksie. Hoë geïmpliseer wisselvalligheid is gewoonlik `n lomp sein, voorspel `n hangende daling in aandeelpryse. Lae wisselvalligheid vind plaas wanneer die mark of aandeelpryse is in `n opwaartse of lomp tendens.

Wenke waarskuwings

Geïmpliseerde wisselvalligheid is `n tendens aanwyser wat vinnig reageer op die verandering van beleggersentiment. Om `n nuttige aanwyser wees, moet die veranderinge in wisselvalligheid noukeurig gemonitor word. Handelaars moet `n kombinasie van verskillende aanwysers gebruik om meer akkuraat handel seine te verkry. Trading moet nie staatmaak op net een aanwyser, soos geïmpliseer wisselvalligheid. Maksimum voorspelbare vermoë vind plaas wanneer die geïmpliseer wisselvalligheid is by die uiterstes van sy reeks.

Geen markaanwyser is korrek 100 persent van die tyd. Handelaars met behulp van geïmpliseerde wisselvalligheid moet oefen met die aanwyser en die risiko`s en beperkings van die gebruik geïmpliseer wisselvalligheid vir handel seine te verstaan.

Foto Credit Comstock / Comstock / Getty Images

Deel op sosiale netwerke:

Verwante